Meinasari, Riska (2019) Pengaruh Frekuensi Perdagangan Saham dan Kapitalisasi Pasar Terhadap Return Saham Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2015-2017. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.
Abstrak
Nama: Riska Meinasari, NIM: 151401734, Judul Skripsi: Pengaruh Frekuensi Perdagangan Saham dan Kapitalisasi Pasar Terhadap Return Saham Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2015-2017. Dalam transaksi di pasar modal, para investor mempunyai tujuan untuk memperoleh kembalian atau imbalan investasi yang sesuai. Return saham merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh investor atas suatu investasi yang dilakukannya. Investor dalam menanamkan modalnya membutuhkan informasi yang berguna untuk memprediksi hasil investasinya di pasar modal. Salah satu informasi yang diperlukan oleh investor yaitu informasi yang bersifat teknikal. Informasi teknikal adalah upaya untuk memperkirakan harga saham di masa mendatang dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di masa lampau. Dalam penelitian ini akan membahas seberapa besar pengaruh frekuensi perdagangan saham dan kapitalisasi pasar terhadap return saham. penelitian ini diambil karena masih terdapat perbedaan penelitian antara penelitian yang satu dengan yang lain serta terdapat perbedaan antara keadaan riilnya dari data penelitian dengan teori yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 54 perusahaan. Metode analisis penelitian ini menggunkan analisis regresi linier berganda. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: variabel frekuensi perdagangan saham tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham dibuktikan dengan nilai thitung < ttabel (ǀ-0,266ǀ < ǀ-2,007458ǀ) pada nilai signifikansi 0,792 > 0,05. Kapitalisasi pasar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel (ǀ-2,565ǀ > ǀ-2,00758ǀ) pada nilai signifikansi 0,013 < 0,05. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Return = 0,175 – 1,14734.10-5 Frekuensi Perdagangan – 4,43212.10-11 + e. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,354 yang berarti bahwa tingkat hubungan antara variabel frekuensi perdagangan saham, kapitalisasi pasar, dan return saham adalah rendah karena berada dalam interval koefisien (0,20 – 0,399). Besarnya koefisien determinasi (R Square ) adalah sebesar 12,5% yang artinya 12,5 persen return saham dipengaruhi oleh variabel frekuensi perdagangan dan kapitalisasi pasar, sedangkan sisanya 87,5% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Kata kunci: Return saham, frekuensi perdagangan saham, kapitalisasi pasar
| Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1) |
|---|---|
| Subjek: | 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 330 Ekonomi > 339 Ekonomi Makro & topik terkait |
| Divisi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syari'ah |
| User Penyetor: | M.Pd artina Subhan |
| Tanggal Disetorkan: | 24 Mei 2019 02:41 |
| Perubahan Terakhir: | 24 Mei 2019 02:41 |
| URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3937 |
Actions (login required)
 |
Lihat Item |