Mastiah, Mastiah (2023) Analisis Pengaruh Kapitalisasi Pasar dan Harga Saham terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2018-2021. Magister thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks T_ES_202640004_COVER.pdf Download (107kB)
	Teks T_ES_202640004_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (832kB)
	Teks T_ES_202640004_BAB I.pdf Download (206kB)
	Teks T_ES_202640004_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (627kB)
	Teks T_ES_202640004_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (648kB)
	Teks T_ES_202640004_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (616kB)
	Teks T_ES_202640004_BAB V.pdf Download (101kB)
	Teks T_ES_202640004_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (193kB)

Abstrak

Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Harapan untuk memperoleh return juga terjadi dalam asset financial. Suatu asset financial menunjukkan kesediaan investor menyediakan sejumlah dana pada saat ini untuk memperoleh sebuah aliran dana pada masa yang akan datang sebagai kompensasi atas faktor waktu selama dana ditanamkan dan risiko yang ditanggung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaruh Kapitalisasi Pasar dan Harga Saham secara parsial terhadap Return Saham, 2) Bagaimana pengaruh Kapitalisasi Pasar dan Harga Saham secara simultan terhadap Return Saham Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Kapitalisasi Pasar dan Harga Saham secara parsial terhadap Return saham, 2) Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Kapitalisasi Pasar dan Harga Saham secara simultan terhadap Return saham Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif berdasarkan data kuantitatif. Metode asosiatif adalah metode yang berguna untuk menjelaskan hubungan antara variabel dan pengaruhnya melalui pengujian hipotesis. Analsis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi), uji hipotesis (uji t parsial dan uji F simultan) dan uji koefisien determinasi Hasil analisis data penelitian menunjukan bahwa: 1. Pengujian hipotesis variabel Kapitalisasi Pasar dan Harga Saham (H1) diterima yang berarti secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kapitalisasi Pasar dan Harga Saham terhadap return saham. Nilai t hitung Kapitalisasi Pasar lebih besar dari t tabel (4.008 lebih besar dari 2.02619), serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yaitu (0.00 lebih kecil dari 0.05). Nilai t hitung Harga Saham lebih besar dari t tabel (13.058 lebih besar dari 2.02619), serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yaitu (0.00 lebih kecil dari 0.05) 2. Pengujian hipotesis variabel kapitalisasi pasar dan harga saham (H2) diterima yang berarti secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kapitalisasi pasar dan harga saham dengan return saham. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel (111.094 lebih besar dari 3.24), serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yaitu (0.00 lebih kecil dari 0.05).

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Magister)
Kata Kunci (keywords):	Kapitalisasi Pasar, Harga Saham, Return Saham
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi Keuangan
Divisi:	PASCASARJANA
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	10 Aug 2023 02:39
Perubahan Terakhir:	08 Jan 2024 01:48
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/12927

Actions (login required)

Lihat Item