Hastuti, Rika Tri (2025) Pemodelan Autoregressive pada Return Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2025. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

	Teks S_ES_211410004_Cover.pdf Download (48kB)
	Teks S_ES_211410004_Lampiran Depan.pdf Download (1MB)
	Teks S_ES_211410004_Bab I.pdf Download (589kB)
	Teks S_ES_211410004_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (520kB)
	Teks S_ES_211410004_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (512kB)
	Teks S_ES_211410004_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (1MB)
	Teks S_ES_211410004_Bab V.pdf Download (219kB)
	Teks S_ES_211410004_Daftar Pustaka.pdf Download (456kB)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemodelan dan peramalan pada return saham syariah di Jakarta Islamic Index. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan berbentuk bulanan, yang diobservasi sejak bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Maret tahun 2025. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) lalu dilanjutkan dengan ARCH-GARCH jika terdapat unsur heteroskedastisitas dalam data. Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eviews 10. Dari penelitian ini diketahui bahwa hanya sahan MAPI yang datanya memiliki unsur heteroskedastisitas sehingga harus diselesaikan dengan ARCH-GARCH. Hasil peramalan return saham syariah menunjukkan bahwa saham SMGR, ACES, dan UNTR memiliki potensi return yang tinggi disertai volatilitas yang tinggi. Sebaliknya, saham INDF cenderung stabil dengan volatilitas rendah, namun potensi keuntungannya juga lebih kecil.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Return saham syariah, ARIMA, ARCH-GARCH, volatilitas
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi Keuangan > 332.6 Investasi
Divisi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syari'ah
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah NH
Tanggal Disetorkan:	28 Aug 2025 08:24
Perubahan Terakhir:	28 Aug 2025 08:24
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/17462

Actions (login required)

Lihat Item